デルタ

英語表記:Delta
デルタとは、オプション取引における原資産の価格変動に対するオプション価格の変動率のこと。
ギリシャ指標の1つ。
コールオプションでは正のデルタ値、プットオプションは負のデルタ値になる。
また、アットザマネーのオプションでは、0.5前後のデルタ値になることが多い。
そして、インザマネーのオプションでは、0.8から0.9前後のデルタ値になることが多く、原資産の価格とほぼ連動してプレミアムが変動する。