金融

BPV法

別名:ベーシスポイントバリュー法 BPV法は、資産・負債の将来のキャッシュフローを基に、金利変動が生じた場合の現在価値の変化額(BPV)を求める手法である。具体的には、下記(3)式の金利\(r_k\) […]

デュレーション法

デュレーション法は、金利リスク量を現在価値ベースで把握する手法である。具体的には、将来に亙る元本とクーポンのキャッシュフローとそれらを割引く市場金利(割引金利)によって、各資産・負債の現在価値を把握し […]

マチュリティラダー法

マチュリティラダー法は、マチュリティラダー表を用いて、オンバランス商品の資産・負債及びオフバランスポジションを満期/次期金利更改時までの残存期間別に分類し、同一期間帯の資産・負債のミスマッチから、金利 […]