OTCデリバティブ取引

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決済前のリスク

将来の一時点において履行されるべき取引の相手方が、取引の満期までに債務を履行しないリスク。これによって生じるエクスポージャーは、現在の相場によって現取引を再構築するためにかかるコストである。なお、信用リスク(credit risk)参照。 ...
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相殺

相殺 相互に有する債権と債務を差し引いて消滅させる(または、相互に有する債務をより小額の債務の額まで履行したことにする)こと。相殺は法律上当然に実行される場合も、契約によって実行される場合もある。 出典:日本銀行 相殺 売手及び...
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一括清算ネッティング

あらかじめ定義されたデフォルト事由が特定の取引先に生じると、その取引先との間で約定されたがまだ履行期が到来していないすべての債権および債務を直ちに1回の支払いで清算する契約。なお、ネッティング(netting)およびペイメント・ネッティング...
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ネッティング

取引の当事者間においてポジションまたは債務を差し引き計算すること。なお、一括清算ネッティング(close-out netting)およびペイメント・ネッティング(payment netting)参照。 出典:日本銀行
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決済リスク

証券もしくは通貨の売り手が証券もしくは通貨を引き渡したにもかかわらず支払いを受けられない、または、証券もしくは通貨の買い手が支払いを行ったにもかかわらず証券もしくは通貨の引き渡しを受けられないリスク。この場合、証券または資金の価値全額がリス...
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多角的ネッティング

多角的なネッティングによるポジションは、ある参加者の他の参加者に対する相対ネッティングによるポジションを合計することによって計算される。こうしたネッティングは、すべての相対取引の買い手に対して売り手の役割を果たし、売り手に対して買い手の役割...
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エンド・ユーザー

デリバティブを投資またはヘッジ目的で保有する主体。エンド・ユーザーはしばしば売りまたは買いの片方しか行わない。エンド・ユーザーには金融機関(銀行、保険会社、投資信託等)、非金融事業法人、政府、国際機関(世銀等)および個人富裕層が含まれる。な...
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プレーン・バニラ取引

最も一般的でほとんどの場合最も単純な類型のデリバティブ取引。プレーン・バニラは相対的な概念であり、厳密な一覧を作成することはできない。これに対し、特異な(あまり一般的でない)特徴を有する取引はエギゾチックもの(exotic)または仕組みもの...
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コンファーメーション手続

取引の相手方との間で取引の細目を確認する手続。通常、取引の細目および準拠すべき契約書等を記した文書(すなわちコンファーメーション)をファクシミリまたは郵便で交換し、相手方から提供された情報の正確性を確認すること(これをマッチング〈match...
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担保管理サービス

顧客から担保に関連する種々の業務を受託するサービス。担保の時価評価、担保受渡先との間での時価の確認、担保資産活用の最適化、担保の受渡等のサービスが含まれる。 出典:日本銀行
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