OTCデリバティブ取引

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決済前のリスク

将来の一時点において履行されるべき取引の相手方が、取引の満期までに債務を履行しないリスク。これによって生じるエクスポージャーは、現在の相場によって現取引を再構築するためにかかるコストである。なお、信用 […]

マスター契約

契約当事者間において将来実行される可能性のあるすべての、または一定範囲の、取引に適用される標準的な条件を定める契約。一括清算ネッティングの条項が含まれる。 出典:日本銀行

相殺

相互に有する債権と債務を差し引いて消滅させる(または、相互に有する債務をより小額の債務の額まで履行したことにする)こと。相殺は法律上当然に実行される場合も、契約によって実行される場合もある。 出典:日 […]

一括清算ネッティング

あらかじめ定義されたデフォルト事由が特定の取引先に生じると、その取引先との間で約定されたがまだ履行期が到来していないすべての債権および債務を直ちに1回の支払いで清算する契約。なお、ネッティング(net […]

取引の自動処理

人手による再入力やデータの形式変換を伴わずにフロント・オフィスの取引支援システムから取引の細目を取り込み、コンファーメーションや決済指図を自動的に発行する処理方法。 出典:日本銀行

決済リスク

証券もしくは通貨の売り手が証券もしくは通貨を引き渡したにもかかわらず支払いを受けられない、または、証券もしくは通貨の買い手が支払いを行ったにもかかわらず証券もしくは通貨の引き渡しを受けられないリスク。 […]

マスター・マスター契約

別々のマスター契約に基づいて実行される取引の一括清算ネッティングを定める包括的な契約。たとえば、取引当事者は、OTCデリバティブの種類によって準拠すべきマスター契約が異なる場合に、マスター・マスター契 […]

多角的ネッティング

多角的なネッティングによるポジションは、ある参加者の他の参加者に対する相対ネッティングによるポジションを合計することによって計算される。こうしたネッティングは、すべての相対取引の買い手に対して売り手の […]

エンド・ユーザー

デリバティブを投資またはヘッジ目的で保有する主体。エンド・ユーザーはしばしば売りまたは買いの片方しか行わない。エンド・ユーザーには金融機関(銀行、保険会社、投資信託等)、非金融事業法人、政府、国際機関 […]

値洗い

期日を迎えていない金融商品を現在の相場で時価評価し、前回の値洗い時点から生じた利益または損失を計算すること。 出典:日本銀行

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