スポンサーリンク

リスクモデル

リスク資産の期待収益率のリスク(収益のぶれ)をリスク要因(マクロ・ミクロ・テクニカル等のリスクファクター)に分解して、リスク負担とプレミアムの関係を説明するモデルのこと。リスクモデルの目的は、ポートフォリオのリスクをコントロールすることであり、ベンチマークからのリターン差の標準偏差で表されるトラッキングエラー等をコントロールする。
(出所:企業年金連合会)

タイトルとURLをコピーしました