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リスク・バジェッティング

資産構成やマネージャー構成などを定量的なリスク尺度を利用しながら管理する手法。従来のリターンや配分額(シェア)に着目した資産運用と異なり、リスク・バジェッティングではリスクに着目し、決められたリスク量を適切に配分することにより、リターンの最大化を行うことが特徴として挙げられる。
 年金運用におけるリスク・バジェッティングの利用方法としては、アクティブ・リスク配分を考慮したマネージャー・ストラクチャーの構築、および資産クラスのリスク配分を考慮した政策アセット・ミクスの構築が考えられる。
(出所:企業年金連合会)

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