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システマティック・リスク

現代ポートフォリオ理論において、個別証券の市場全体に対する相対的なリスクのことで、通常、ベータ値(β)として表される。投資家が分散投資を行うことによって消去可能なアンシステマティック・リスクに対して、分散することによっても消去不可能なリスクのことであり、ベンチマーク・リスク、市場関連リスクともいう。
(出所:企業年金連合会)

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