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ストレス・テスト

金融市場では株価の大幅な下落など通常の市場環境では考えられないような大幅な変動が起こることがあるが、そうした不測の事態が生じた場合の損失の程度や回避策をあらかじめシミュレーションしておくリスク管理手法。具体的には、発生確率が低いと見られるリスク・シナリオを幾つか用意するとともに、ヒストリカルデータから同種の異常な環境下(株価低迷期等)のものを抽出し、その発生確率や変動パターンを当該シナリオに当てはめて現状のポジションが抱える潜在的なリスク量を計測する。
(出所:企業年金連合会)

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