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分散

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分散

読み方:ブンサン
確率変数の分布が期待値からどれだけばらつているかを示す値。統計学においては、確率変数の分散だけでなく、標本が標本平均からどれだけばらつているかを示す指標として標本分散(Sample variance)が用いられる。

出典:経済産業統計

分散

分散は、期待値からの隔たり(乖離)あるいは期待値の回りの散らばりの程度を表す尺度で、投資リスクを測定する統計量の一つである。分散は、全ての可能な収益率とその期待値からの差の2乗を、それぞれの発生確率を乗じて合計したものとして求められる。過去の収益率を使って分散を計算する場合は、平均値との差の2乗を平均したものとして計算できる。例えば20年間の単年度の株式収益率から分散を計算する場合、(1)まず20年間の平均収益率を求める。(2)次に各年度の収益率と平均収益率との差を計算し、(3)その差を2乗する。(4)20個の各年度の平均収益率との差の2乗を合計し20で割ることで求めることができる。分散の単位は、%表示の値の2乗であり無名数である。散らばりの大きさを比較することはできるが、平均収益率(期待収益率)からのブレが何%程度なのかを把握することはできない。

(出所:企業年金連合会)

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